07.02.07 10.40 Invincible_trader Цитата: Сообщение от Ostrenko Ekaterina "Ищу ответ на то, что такое swap изнутри и причину его появления." Ответ: Постараюсь объяснить не примере. Пусть у Вас на депозите было 10 тысяч USD. Вы открыли позицию: купили один миллион евро за американские доллары. Чтобы купить один миллион евро, нужно заплатить около 1299000 USD. Откуда брокер берёт эти доллары? - Сколько-то он может выделить из своих, а остальное берёт в кредит под проценты. А кто будет платить эти проценты? - Вы, через своп. Но всё не так уж плохо: пока Вы держите открытую позицию, чтобы Ваш миллион евро не лежал мёртвым грузом, брокер тоже даст его кому-нибудь под проценты. Кому должны достаться эти проценты? - Раз миллион Ваш, то и проценты Ваши! Но тут какой-момент: кредитный процент для разных валют разный. Это зависит от того, какую процентную ставку для кредитов установил центральный банк данного государства. Процентная ставка в США существенно выше, чем в ЕС. => Вы будете в минусе. Но если бы Вы не евро купили за доллары, а наоборот: доллары за евро, то Вы были бы в плюсе. С Вас бы не вычитали каждый день деньги, а добавляли бы на Ваш счёт! И ещё один момент. Если Вы посмотрите на таблицу свопов, то увидите, что отрицательные и положительные свопы не равны между собой по модулю. Отрицательные выше! Почему? - 1) На рынке кредитов тоже существуют спрэды. 2) Брокер о себе не забывает и со всех этих дел берёт себе неплохие комиссионные. Вторая часть.
07.02.07 20.15 Invincible_trader * Расчёт реального свопа. Цитата: Сообщение от АртёмкаРу "Если не затруднит может кто-нибудь на простом примере покажет как рассчитывается реальный своп по какой-нибудь из валютных пар." Ответ: Артёмка! Показываю на примере GBPJPY. Процентная ставка Англии - 5.25%, Японии - 0.25%. Это годовые проценты, а чтобы перейти к суточным, нужно разделить на 365 дней. Имеем 0.014384% и 0.000685% в день соответственно. Вычитаем одно из другого => разница процентных ставок = 0.0137% в день. В таблице свопов стоимость одного пункта указана для 0.1 стандартного лота. => 100 тысяч британских фунтов * 0.0137% = 13.7 фунта. Переходим к долларам: 13.7 GBP * ( текущий курс ) 1.97 = 26.99$. Теперь делим это на стоимость одного пункта в долларах. 26.99$ : 8.28$ = 3.26 пункта. Это и есть реальный своп, который должен находиться между модулями положительных и отрицательных свопов, предлагаемых различными брокерами.
пиши пообщаемся!!!
Зайди: [ссылка появится после проверки модератором] там на форуме можено об этом спросить!
Первая часть.
07.02.07 10.40 Invincible_trader
Цитата: Сообщение от Ostrenko Ekaterina
"Ищу ответ на то, что такое swap изнутри и причину его появления."
Ответ: Постараюсь объяснить не примере. Пусть у Вас на депозите было 10 тысяч USD. Вы открыли позицию: купили один миллион евро за американские доллары. Чтобы купить один миллион евро, нужно заплатить около 1299000 USD. Откуда брокер берёт эти доллары? - Сколько-то он может выделить из своих, а остальное берёт в кредит под проценты. А кто будет платить эти проценты? - Вы, через своп. Но всё не так уж плохо: пока Вы держите открытую позицию, чтобы Ваш миллион евро не лежал мёртвым грузом, брокер тоже даст его кому-нибудь под проценты. Кому должны достаться эти проценты? - Раз миллион Ваш, то и проценты Ваши! Но тут какой-момент: кредитный процент для разных валют разный. Это зависит от того, какую процентную ставку для кредитов установил центральный банк данного государства. Процентная ставка в США существенно выше, чем в ЕС. => Вы будете в минусе. Но если бы Вы не евро купили за доллары, а наоборот: доллары за евро, то Вы были бы в плюсе. С Вас бы не вычитали каждый день деньги, а добавляли бы на Ваш счёт! И ещё один момент. Если Вы посмотрите на таблицу свопов, то увидите, что отрицательные и положительные свопы не равны между собой по модулю. Отрицательные выше! Почему? - 1) На рынке кредитов тоже существуют спрэды. 2) Брокер о себе не забывает и со всех этих дел берёт себе неплохие комиссионные.
Вторая часть.
07.02.07 20.15 Invincible_trader
* Расчёт реального свопа.
Цитата: Сообщение от АртёмкаРу
"Если не затруднит может кто-нибудь на простом примере покажет как рассчитывается реальный своп по какой-нибудь из валютных пар."
Ответ: Артёмка! Показываю на примере GBPJPY. Процентная ставка Англии - 5.25%, Японии - 0.25%. Это годовые проценты, а чтобы перейти к суточным, нужно разделить на 365 дней. Имеем 0.014384% и 0.000685% в день соответственно. Вычитаем одно из другого => разница процентных ставок = 0.0137% в день. В таблице свопов стоимость одного пункта указана для 0.1 стандартного лота. => 100 тысяч британских фунтов * 0.0137% = 13.7 фунта. Переходим к долларам: 13.7 GBP * ( текущий курс ) 1.97 = 26.99$. Теперь делим это на стоимость одного пункта в долларах. 26.99$ : 8.28$ = 3.26 пункта. Это и есть реальный своп, который должен находиться между модулями положительных и отрицательных свопов, предлагаемых различными брокерами.