Для въезда на постоянное проживание у всех стран шенгенского соглашения есть национальная въездная виза тип D (Д) (действительна только для определенной страны), дается для въезда с последующим получением вида на жительство.

Для получения ВНЖ нужна определенная причина, их по законам стран ЕС обычно всего 4:
- трудовая деятельность (заключенный трудовой договор) или собственный бизнес;
- учеба в Высшем учебном заведении;
- воссоединение семьи (женитьба с гражданином этой страны или иностранцем имеющем ПМЖ);
- гуманитарные причины (прошение политического убежища).

Так что смотрите, что для Вас больше подходит. Если у Вас неплохая специальность и хорошая квалификация — попробуйте поискать работодателя. в любом случае, даже для поиска работы нужно знание языка, как работу то искать собираетесь?
вот вам сайт миграционного ведомства Финляндии:
http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?ar…
а вот сайт их службы занятости с поисковиком вакансий
http://www.mol.fi/paikat/
или вот желтые страницы: http://www.keltaisetsivut.fi/cgi-bin/gwi…

Да, забыл, в Финляндии есть еще этническая эмиграция — этнические финны (живут в основном в Карелии, Ленинградской области и в Сибири — Омская, Томская области и красноярский край), если докажут свое происхождение и владение финнским языком как родным тоже имеют право переселятся в Финляндию — как у Вас с финскими корнями?

Ну а по поводу гражданства… Если нет финнских корней, нужно долго прожить в Финляндии, иметь работу и хорошо знать язык [ссылка появится после проверки модератором]