В первой половине 1930-х в стране утвердились антикоммунистические настроения и, несмотря на подписание в 1932г. с Советским Союзом пакта о ненападении, отношения с ним оставались сложными. Действия служб безопасности Советского Союза в отношении территории финской Карелии привели к войне, начавшейся зимой 1939 года. После нескольких месяцев борьбы Финляндия потеряла часть своей Карелии и некоторые близлежащие острова. Изолированная от западных союзников, Финляндия с помощью Германии начала отвоевывать Карелию и некоторые другие территории, вошедшие в состав России с 18 века. После прихода летом 1944 года советских войск на эту территорию, финны пошли на заключение мира. Финляндия вела жестокую борьбу с немецкими вооруженными силами в Лапландии до весны 1945 г. Финский опыт ведения войн — это не только огромные военные поражения, но это и экономические бедствия, вызванные бременем репараций, наложенных Советским Союзом.

Ослабленная Финляндия в своих отношениях с Советским Союзом взяла новый курс, уступив Карельский перешеек и согласившись признать, что советская власть будет охранять ее границы. 25 лет президентства Урхо Кекконена (1956-81) характеризовались умными сбалансированными действиями: Кекконен хорошо владел внутренней ситуацией в стране, ему также удалось укрепить отношения со скандинавскими странами, не отдаляясь при этом от востока.