Если уж очень хочется — то летите в Хельсинки через Франкфурт. Выйдете из аэропорта, поставите штамп и полетите дальше, куда вам надо

P.S. «а я хочу ехать». А я хочу замуж за Билла Гейтса

Правило первого въезда

Несмотря на то, что шенгенская виза даёт право путешествия по всем странам шенгенской зоны, и теоретически не важно, в консульстве какой страны вы получите визу, на самом деле действует одно серьёзное ограничение, известное как «правило первого въезда».

Согласно этому правилу, вы должны въехать в шенгенскую зону через страну, в консульстве которой получили визу.

Например, Вы хотите посетить Германию, Францию и Италию. Если вы получили шенгенскую визу в германском консульство – то сначала Вы должны въехать (самолётом) в Германию, а потом можете путешествовать по всей Европе. Если вы получили визу во французском консульстве – то должны сначала въехать во Францию, а потом отправляться в другие страны.

http://www.schengen.su/schengen_visa.htm…
Шенгенская виза — преимущства для туриста, правила получения шенгеской визы и правило первого въезда

P.S. Лена, как вы не понимаете, ну нельзя делать того что вам хочется. И даже если «сюда придет умный человек» и скажет — да езжайте куда хотите, я так пять раз делал, не верьте ему. Я вот знаю лично такого умника. Получил мультивизу французскую, а поехал в Италию. Итальянцы пустили. А вот через два месяца поехал во Францию — ему аннулировали визу и отправили домой. И уже три года он даже не суется в шенгенские консульства.
Хотите в Финляндия до Германии — получите финскую визу.